Teknik analisis teknikal dan analisis tren plikasi MetaTrader

Teknik analisis teknikal dan analisis tren yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan indikator pada aplikasi MetaTrader 4.

1. Analisis Teknikal

Elder (1993) mendefinisikan analisis teknikal menjadi dua yaitu:

a) Classical Chart Analysis. Menggunakan analisis pasar dengan menggunakan chartist, melakukan identifikasi pola harga berulang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan ketika pola timbul. Pada prakteknya chartists bekerja dengan media grafik bar berisikan pola tinggi, rendah, dan penutupan volume. Chartists berfungsi untuk melacak perubahan harga dan mengabaikan waktu, volume, dan open interest dalam menganalisa pasar.

b) Computerized Technical Analysis. Melakukan analisis pasar dengan menggunakan indicator software komputer untuk memberikan informasi harga yang baik dalam membuka dan menutup pasar. Computerized technical Analysis lebih objektif dari classical charting karena menunjukkan informasi harga akan naik, maka setiap trader yang memakai indicator tersebut diberikan informasi yang sama bahwa harga akan naik dan sebaliknya.

1) Moving average Moving average adalah rata-rata nilai data dalam kurun waktu tertentu. Pada periode 5 hari MA memperlihatkan rata-rata harga dari 5 hari tersebut, 20 hari MA memperlihatkan rata-rata harga dari 20 hari tersebut dan begitu seterusnya. Garis MA akan terbentuk saat terkoneksi nilai MA perhari.

........................................................... (1)

Keterangan :

P = harga yang di rata-rata kan

N = Banyaknya hari dalam MA (dipilih oleh trader/investor)

Nilai dari MA tergantung dari nilai yang di rata-rata kan dan rentang waktu MA yang dipilih. Terdapat 3 tipe EMA: simple, exponential dan weighted.

Penelitian ini hanya menggunakan EMA untuk kebutuhan dalam membentuk indicator utamanya yaitu MACD (Moving Average Covergence Divergence).

2) Exponential Moving Average

Exponential moving average (EMA) merupakan alat indicator yang lebih baik dari Moving Average biasa. EMA memberikan beban lebih besar ke data terbaru dan merespon perubahan lebih cepat dari MA biasa. Dalam waktu yang sama, EMA tidak memakai data yang telah tua.

.................................................... (2)

 ............................................................................. (3)

N = jumlah hari dalam EMA (dipilih oleh trader).

EMAyest = EMA kemarin

EMA memiliki 2 keuntungan pertama menggunakan beban berat pada perdagangan hari terakhir. Mood terbaru dari para trader lebih penting. Dalam 10 hari EMA, harga penutupan bertanggung jawab pada 18% nilai EMA, sementara MA biasa semua hari yang dipakai oleh trader adalah sama. Kedua, EMA tidak membuang data sebelumnya seperti yang MA biasa lakukan melainkan akan dihilangkan secara perlahan-lahan.

3) Moving Average Convergence-Divergence (MACD)

Moving Averages menjelaskan trend dengan menyaring harga harian. Indicator lebih canggih yang dibangun oleh Gerald appel, analis dan manajer keuangan di New York. Moving Aaverage Convergence-Divergence, atau MACD terdiri dari tiga EMA yang timbul pada chart dalam bentuk dua garis yang titik temunya memberikan sinyal trading.

a. Cara Membuat MACD

1.      Jumlahkan 12-hari EMA dari harga penutupan

2.      Jumlahkan 26-hari EMA dari harga penutupan

3.      Untuk 26-hari EMA, maka 12-hari EMA akan menandai selisih mereka sebagai garis solid (bentuk garis MACD paling cepat)

4.      Tambahkan 9-hari EMA dari fast line, dan tandai hasil akhir sebagai dashed line (slow signal line)

b. Psikologi Pasar

Tiap harga menggambarkan nilai dari peserta pasar perdagangan. MA menjelaskan rata-rata nilai kosensus dalam periode yang dipilih. Penyilangan dari MACD dan signal line menjelaskan peralihan keseimbangan dari bulls dan bears. Fast MACD line menjelaskan banyaknya consensus pada periode pendek. Slow signal line menjelaskan banyaknya consensus pada periode yang panjang. Jika fast MACD line naik dan berada diatas slow signal line maka bulls mendominasi pasar dan pada saat itu terjadi akan lebih baik untuk buka posisi long. Ketika fast line jatuh dan berada dibawah slow line, hal itu menunjukan bears mendominasi pasar dan saat yang tepat untuk membuka posisi short.

4) MACD Histogram mengidentifikasikan lebih jauh dan dalam tentang keseimbangan kekuatan bulls dan bears daripada MACD biasa. MACD-Histogram tidak hanya menunjukan bulls atau bears tapi juga menunjukan nilai kekuatan atau kelemahan. MACD-Histogram merupakan indicator yang tersedia di pasar bagi trader:

MACD-Histogram = MACD line – Signal line ..................... (4)

MACD-Histogram mengukur selisih antara MACD line dan signal line. Ketika fast line diatas slow line, MACD-Histogram bernilai positif dan memiliki alur diatas garis nol. Jika fast line dibawah slow line, MACD-Histogram bernilai negative dan memiliki alur dibawah garis nol. Ketika dua garis bertemu, MACD-Histogram sama dengan nol.

Ketika sebaran antara MACD dan signal line meningkat maka MACD-Histogram menjadi lebih panjang atau pendek, tergantung pada arahnya. Disaat dua garis digambarkan mendekat, MACD-Histogram menjadi lebih pendek.

Slope dari MACD-Histogram merupakan hubungan antara dua bar terdekat. Jika garis terakhir lebih tinggi, slope dari MACD-Histogram akan keatas. Jika terendah terakhir lebih rendah, maka slope dari MACD-Histogram adalah ke bawah.

a. Psikologi Pasar

MACD-Histogram menujukkan selisih antara long-term dan short-term nilai dari consensus. Fast MACD line menggambarkan consensus pasar dari periode lebih pendek. Slow signal line menggambarkan consensus pasar dari periode lebih panjang. MACD-Histogram menandakan selisih antara dua garis tersebut.

Selop dari MACD-Histogram menjelaska grup pasar yang dominan. MACD-Histogram yang menanjak menjelaskan bahwa bulls menjadi lebih kuat. MACD-Histogram yang menukik menunjukan bahwa bears menjadi lebih kuat.

Ketika MACD fast line bergerak menghimpun lebih cepat dari slow signal line, MACD-Histogram meningkat. Artiya bahwa bulls menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah waktu yang tepat untuk menjelaskan posisi long, dan sebaliknya.

Saat selop dari MACD-Histogram bergerak pada arah yang sama sebagai harga, trend aman. Selanjutnya saat selop MACD-Histogram bergerak pada arah yang berbeda, kelanjutan dari trend dipertanyakan. Ini adalah waktu yang tepat untuk membuka posisi dikarenakan, akan terlihat perubahan bahwa bulls ataupun bears mendominasi pasar.

Selop MACD-Histogram lebih dominan dan penting dari posisi dibawah atau diatas garis tengah. Sinyal sell  diberikan saat MACD-Histogram berada di atas garis tengah tetapi selopnya turun kebawah, menunjukkan bulls. Dan sinyal buy terbaik muncul ketika MACD-Histogram berada di bawah garis tengah dan selopnya keatas(bears).

b. Trading rules.

1.      Buy ketika MACD- saat Histogram berhenti menukik kebawah dilanjutkan menuju keatas. Lalu tempatkan stop loss dibawah minor low terbaru.

2.      Sell ketika MACD-saat Histogram berhenti naik terus turun drastis kebawah. Saat ini segera tempatkan stop loss diatas minor high terbaru.

Share this post